옵션, 모르면 반드시 잃는다. 초보가 꼭 알아야 할 기초 4가지

매수하고 자고 일어났더니 0원이다.

주식은 잘못 샀어도 버티면 본전이라도 건질 가능성이 있다. 옵션은 다르다. 아무것도 하지 않아도, 주가가 그대로여도, 매일 돈이 줄어드는 구조다.

이게 옵션이 주식보다 훨씬 위험한 진짜 이유다.

주식을 100만 원어치 샀다고 하자. 주가가 한 달째 제자리라면? 내 계좌도 100만 원 그대로다. 손해는 없다.

옵션을 100만 원어치 샀다면? 한 달 뒤 같은 자리라도 계좌에 100만 원이 남아 있지 않다. 시간이 지나는 것만으로 옵션 가격이 자동으로 깎인다. 주가가 오르지 않으면 매일 조금씩 손실이 쌓인다.

이 "시간이 돈을 깎는 속도"를 **세타(Theta)**라고 부른다. 지금은 이것 하나만 기억하면 된다. 옵션을 산 순간부터 시계가 당신 돈을 먹기 시작한다.

왜 이런 구조인지 이해하려면 옵션이 뭔지부터 짚어야 한다.

옵션은 "미래에 특정 가격에 살 수 있는 권리"다. 예를 들어 지금 500달러짜리 주식을 한 달 뒤에도 500달러에 살 수 있는 권리를 지금 미리 사는 것이다. 이 권리를 사는 데 내는 돈을 프리미엄이라고 한다.

프리미엄에는 두 가지 가치가 합쳐져 있다.

내재가치: 지금 당장 행사하면 얼마나 이득인지. 행사가보다 주가가 높을 때 생긴다.
시간가치: 만기까지 주가가 내가 원하는 방향으로 움직일 가능성. 시간이 많을수록 크고, 만기가 다가올수록 0을 향해 줄어든다.

핵심은 시간가치다. 만기가 되면 시간가치는 정확히 0이 된다. 그 전까지 매일 조금씩 녹아 없어진다.

초보 투자자가 가장 많이 당하는 패턴이 있다. 방향은 맞췄는데 돈을 잃는 것이다.

예를 들어 엔비디아(NVIDIA)가 오를 것 같아 콜옵션을 샀다. 2주가 지났고 주가는 3% 올랐다. 그런데 계좌를 보면 오히려 손실이다.

이상한가? 이상하지 않다. 주가가 너무 천천히 올랐고, 그 2주 동안 시간가치가 더 빨리 녹았기 때문이다. 방향을 맞춰도 속도가 느리면 진다.

옵션 거래에서 시간은 매수자의 적이고 매도자의 친구다. 이 비대칭을 모르고 들어가면, 방향을 맞히고도 계속 잃는 경험을 반복하게 된다.

다음 섹션에서는 콜옵션과 풋옵션이 정확히 어떻게 작동하는지, 그리고 "오를 것 같으면 콜"이라는 설명이 왜 반만 맞는지 짚어본다.

콜옵션 vs 풋옵션, 딱 두 줄로 정리

"오를 것 같으면 콜, 내릴 것 같으면 풋." 틀린 말은 아니다. 하지만 반만 맞다.

나머지 반을 모르고 들어갔다가, 방향은 맞았는데 돈을 잃는 경우가 자주 생긴다. 옵션 초보들이 가장 억울해하는 패턴이다.

먼저 기본 구조부터.

콜옵션은 미리 정한 가격에 기초자산을 살 권리, 풋옵션은 팔 권리다. 둘 다 권리이지 의무가 아니다. 상황이 불리하면 포기할 수 있다. 다만 그 권리를 사는 데 낸 돈, 즉 프리미엄(옵션을 살 때 지불하는 비용)은 돌려받지 못한다.

구분	언제 유리한가	방향 틀렸을 때 손실
콜옵션 매수	주가가 오를 때	낸 프리미엄 전액
풋옵션 매수	주가가 내릴 때	낸 프리미엄 전액

여기까지가 누구나 아는 절반이다.

그럼 나머지 절반은 뭔가.

옵션은 방향이 맞아도 시간가치 감소 때문에 손익이 악화될 수 있다. 주가가 내 예상 방향으로 움직이는데도, 내 옵션 가격이 줄어드는 일이 실제로 발생한다.

이유는 크게 두 가지다.

행사가(Strike Price) 문제: 행사가가 옵션의 출발선을 정한다.
시간 문제: 옵션은 만기까지 시간이 정해진 계약이다. 시간이 가면 프리미엄이 녹는다.

행사가 예시를 하나 더 짧게. 지금 주가가 100달러이고, 내가 산 콜의 행사가가 115달러라면?
주가가 5달러 올라 105달러가 돼도 옵션은 아직 실익이 없다.
행사가가 115달러라는 말은, 그 가격까지 10달러가 더 필요하다는 뜻이다.

시간 측면도 비슷한데, 그림을 하나. 엔비디아 주가가 500달러에서 출발했다.
3주 만에 520달러가 됐다. 방향은 맞았다. 그런데 내 콜옵션 가격은 내려갔다.
그 이유는 내가 산 행사가가 530달러였고, 만기까지 일주일밖에 남지 않았기 때문이다.

정리하면 이렇다.
"오를 것 같다"는 판단만으로는 부족하다. 얼마나 크게 움직여야 하는지, 얼마나 빨리 움직여야 하는지를 함께 맞춰야 돈이 된다.
"얼마나 크게"는 행사가가 결정한다. "얼마나 빨리"는 만기가 결정한다.
시간의 압박을 수치로 보여주는 지표가 세타(Theta)다. 유료 파트에서 세타가 하루에 내 프리미엄을 얼마만큼 녹이는지 실제 수치로 확인할 수 있다.

만기: 날짜가 가까울수록 왜 더 위험한가

옵션을 처음 접한 사람들이 가장 많이 놓치는 것이 만기다. 주식은 내가 원하는 만큼 들고 있으면 되지만 옵션은 다르다. 날짜가 적혀 있고, 그 날이 지나면 아무 가치 없이 사라진다.

옵션이 가진 권리는 만기일까지만 유효하다. 미행사 시 아무런 가치 없이 소멸된다. 이게 주식과 옵션이 근본적으로 다른 이유다.

만기에도 종류가 있다

미국 주식 옵션에는 크게 세 가지 만기 주기가 있다.

주간 옵션: 매주 금요일에 만기가 돌아온다. 살아있는 기간이 일주일 남짓이라 프리미엄(옵션을 살 때 내는 가격)이 싸다. 그래서 초보자들이 "싸다"는 이유로 흔히 손을 댄다.
월간 옵션: 매월 셋째 주 금요일에 만기가 온다. 가장 일반적인 주기로, 유동성이 풍부해서 사고팔기 쉽다.
분기 옵션: 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 거래일에 만기가 돌아온다. 주로 기관투자자들이 대형 포지션 헤지용으로 쓰는 주기다.

그리고 요즘은 만기 전날, 혹은 당일에 매수해 단타처럼 매도하는 '제로데이트' 옵션 또한 성행한다.

만기 종류	만기일	특징
주간 옵션	매주 금요일	프리미엄 저렴, 시간 감소 속도 극단적
월간 옵션	매월 셋째 주 금요일	유동성 높음, 가장 일반적
분기 옵션	3·6·9·12월 말	기관 활용 비중 높음, 만기 변동성 큼

만기가 가까울수록 옵션 값이 더 빠르게 녹는다

시간 감소는 완만하게 진행되다가 만기 몇 주 전부터 급격히 빨라진다. 일직선으로 내려가는 것이 아니다. 시간 가치 하락은 지수적으로 진행된다.

구체적으로 얼마나 빨라질까. 만기 6주 전에는 세타가 -0.03이었고, 2주 전에는 -0.08이었다.

만기 직전에는 -0.15까지 올라간다. 같은 옵션인데 마지막 2주 동안 하루에 녹는 금액이 처음의 5배가 된다.

어떤 옵션은 마지막 하루 만에 남은 가치의 30%를 잃기도 한다. 매수자에게 불리하다. 보유 시간이 길수록 불리해진다.

주간 옵션이 특히 위험한 이유

월간 옵션은 매월 셋째 주 금요일에 만기되지만, 주간 옵션은 처음부터 끝까지 감소 곡선의 가장 가파른 구간에서만 산다. 월요일 아침에 발행되면 살아있는 기간은 5거래일뿐이다.

처음 거래가 시작되는 순간부터 세타가 크다. 주간 옵션은 프리미엄을 빠르게 수집하려는 매도자에게는 인기지만, 주가가 빠르고 크게 움직여야 하는 매수자에게는 극단적으로 위험하다.

싸다고 주간 옵션을 샀다가 주가가 맞는 방향으로 움직였는데도 손실을 보는 경우가 여기서 생긴다. 시간이 워낙 빠르게 값을 깎아 먹기 때문이다.

결국 만기 선택은 "시간 감소를 얼마나 버틸 것인가"의 문제다. 만기가 짧을수록 옵션값은 싸지만, 주가가 빨리 움직이지 않으면 돈이 녹는 속도도 빠르다. 이 구조를 무시하고 "싼 옵션"에 손을 뻗는 것이 초보 투자자들이 가장 자주 하는 실수다.

세타가 정확히 어떻게 계산되고, 만기 3주 전과 1주 전 사이에 얼마나 차이가 나는지는 유료 섹션에서 수치로 확인할 수 있다.

1계약 = 100주의 함정

옵션 거래를 처음 시작한 사람이 가장 먼저 저지르는 실수가 여기서 나온다. 가격표를 보고 "아, 이 정도면 싸네"라고 생각하는 순간이다.

옵션 가격은 주당 기준으로 표시된다. 화면에 2.50달러라고 뜨면, 실제 지불 금액은 250달러다. 100을 곱해야 진짜 내 돈이 나간다.

왜 100인가. 옵션 계약 하나는 주식 100주를 대표하도록 설계되어 있다. 1계약 = 100주. 이게 미국 주식 옵션의 기본 단위다.

착각이 돈을 잡아먹는 순간

엔비디아(NVIDIA) 주가가 130달러일 때 콜옵션 프리미엄이 화면에 3.50달러로 표시된다고 해보자. 머릿속으로 "3달러 50센트짜리 베팅"이라고 생각하고 5계약을 산다. 실제 나간 돈은 이렇다.

항목	계산
화면에 표시된 가격	3.50달러
실제 1계약 비용	3.50 × 100 = 350달러
5계약 합계	350 × 5 = 1,750달러

"5계약쯤이야"라고 생각했다가 1,750달러가 빠져나간다. 계약 수 계산을 틀리는 건 단순한 실수가 아니다. 자본 관리 전체가 흔들린다.

계약 수가 늘수록 이 오차는 선형으로 커진다. 2계약이면 200주, 10계약이면 1,000주에 노출된다. 계약 수가 늘면 리스크도 같은 비율로 커진다.

레버리지도 여기서 나온다. 주식 100주를 직접 사면 주가에 따라 수천 달러가 묶이지만, 콜옵션 1계약으로 같은 100주를 움직이는 권리를 훨씬 적은 돈에 살 수 있다. 이게 옵션의 매력이다. 동시에, 이 구조 때문에 계산 착오 하나가 생각보다 훨씬 큰 금액으로 이어진다.

매수 버튼을 누르기 전에 반드시 확인할 것은 하나다. 화면에 보이는 숫자 × 100 × 계약 수 = 실제 내 돈. 이 계산을 건너뛰면 안 된다.

다음 섹션에서는 이 돈이 시간이 지날수록 어떻게 조용히 녹아 없어지는지, 세타(Theta)의 작동 방식을 숫자로 보여준다.

세타(Theta): 옵션 매수자의 가장 무서운 적

옵션을 처음 샀을 때 많은 사람이 이런 경험을 한다. 주가가 제 방향으로 움직이고 있는데, 수익이 생각보다 작거나 오히려 마이너스다. 방향은 맞췄는데 왜 돈을 잃는 걸까. 범인은 하나다. 세타.

세타는 하루가 지날 때마다 옵션 프리미엄이 줄어드는 속도다. 주가가 가만히 있어도, 아니 방향이 맞아도, 시간이 흐르는 것만으로 내가 산 옵션의 가격은 매일 조금씩 깎인다.

세타가 뭔지, 숫자로 보면 바로 이해된다

예를 들어 어떤 콜옵션의 프리미엄이 3달러고, 세타가 -0.05달러라고 하자.

만기까지 30일 남은 이 옵션은 주가와 변동성이 그대로라면 하루에 약 0.05달러씩 가격이 줄어든다.

결국 원래 3달러짜리의 가치는 1.5달러로 줄어든다. 주가가 아무것도 안 했는데 내 옵션 가치는 반 토막 난 것이다.

세타는 다른 조건이 동일할 때 하루 동안 옵션 프리미엄이 얼마나 줄어드는지를 나타낸다. 그런데 이 감소 속도는 일정하지 않다. 만기가 가까울수록 감소 속도가 점점 빨라진다. 처음에는 천천히, 만기가 다가올수록 가속이 붙는다.

만기 3주 전 vs 1주 전, 왜 이렇게 다른가

세타의 진짜 무서운 점은 가속이다. 직선이 아니라 곡선으로 움직인다.

만기까지 90일 남은 ATM(행사가 = 현재 주가) 옵션은 하루에 약 2달러씩 빠진다.

같은 옵션이 14일 남으면 하루 8달러씩 빠진다.

3일 남으면 하루 20달러 이상 빠진다.

같은 옵션인데 남은 기간에 따라 하루 손실이 10배 넘게 차이 난다. 이걸 표로 보면 더 명확하다.

만기까지 남은 날수	하루 손실 (ATM 기준)
90일	약 2달러
14일	약 8달러
3일	20달러 이상

마지막 한 주 동안의 세타 감소가 그 전 세 주를 합친 것보다 많다. 초보 투자자들이 자주 빠지는 함정이 바로 이거다. 처음 2~3주는 세타가 그렇게 아프지 않으니까 버티다가, 만기 직전에 갑자기 가치가 무너지는 걸 경험한다.

"기다리면 되지 않나요?"는 통하지 않는다

주식이라면 맞다. 방향만 맞으면 기다리면 된다.

옵션은 다르다. 주가가 횡보하면서 아무것도 안 일어난 2주 동안, 세타가 조용히 옵션 가치의 30%를 갉아먹는다.

주가가 내 방향으로 조금만 움직이면? 14일짜리 옵션은 하루에 프리미엄의 3.2%씩 빠진다.

주가가 3달러 오르는 정도로는 세타가 그 이익을 상쇄해버릴 수 있다.

방향을 맞히는 것만으로는 부족하다. 얼마나 빨리 맞히느냐도 같이 맞혀야 한다.

매수자에겐 적, 매도자에겐 수익

옵션을 산 사람(매수자)은 항상 마이너스 세타를 갖는다. 매일 조금씩 돈을 잃는 구조다. 반대로 옵션을 판 사람(매도자)은 플러스 세타를 갖는다.

세타는 제로섬이다. 매수자가 세타로 잃는 1달러는 그대로 매도자의 수익이 된다.

옵션을 살 때마다 시계가 돌아간다. 그리고 그 시계는 항상 매수자에게 불리하게 간다. 이 구조를 모르고 옵션을 사면 왜 잃는지조차 이해 못한 채 계좌가 줄어든다.

다음 섹션에서는 이 세타를 거꾸로 이용해서 수익을 만드는 방법, 즉 매도자 편에 서는 가장 단순한 전략을 다룬다.

세타를 내 편으로 만드는 방법

5섹션에서 세타가 매수자의 돈을 하루하루 녹인다는 걸 확인했다. 그렇다면 반대쪽에 서면 어떨까.

옵션을 파는 사람, 즉 매도자는 세타가 흐를수록 돈이 쌓인다. 매수자가 낸 프리미엄이 시간과 함께 줄어드는 만큼 그 줄어든 금액이 매도자의 수익이 된다. 시간은 적이 아니다. 아군이다.

문제는 옵션을 그냥 팔면 위험이 무한대라는 점이다. 콜옵션을 팔았는데 주가가 한없이 오르면 이론적으로 손실에 천장이 없다. 초보가 함부로 건드릴 수 없는 이유다.

그래서 나온 구조가 **커버드콜(Covered Call)**이다.

방식은 단순하다. 이미 주식을 100주 보유한 상태에서 그 주식의 콜옵션 1계약을 판다. 주가가 행사가 위로 올라가도 내가 보유한 주식으로 커버할 수 있다. 손실의 천장이 생긴다.

실제 구조를 보면 이렇다.

상황	결과
주가가 행사가 아래에서 끝남	콜옵션 만기 소멸 → 프리미엄 전액 수익
주가가 행사가 위로 올라감	주식을 행사가에 넘겨야 함 → 추가 상승분은 포기, 프리미엄은 확보
주가가 크게 하락	보유 주식 손실 발생, 프리미엄이 일부 방어

이 구조는 세타를 직접 수익화한다. 콜옵션을 팔았으니 시간이 흐를수록 그 옵션의 가격이 내려간다. 내가 되사야 할 가격이 낮아진다. 만기까지 기다리면 그 옵션은 0원이 되고 처음 받은 프리미엄은 온전히 내 몫이다.

주식을 장기 보유하는 투자자가 커버드콜을 자주 쓰는 이유가 여기에 있다. 주가가 횡보하거나 완만하게 오를 때 프리미엄이 추가 수익이 된다. 아무것도 안 했는데 매달 월세처럼 들어오는 구조라고 보면 된다.

단, 커버드콜은 공짜 전략이 아니다. 주가가 행사가를 뚫고 크게 오를 때 그 상승분을 통째로 포기해야 한다. 강하게 오를 것 같은 종목에 쓰면 기회비용이 아프다. 세타를 수익으로 바꾸는 대신 위쪽 수익에 캡을 씌우는 거래다.

세타를 쓰는 방법은 하나다. 팔아라. 다만 맨몸으로 팔지 말고, 주식이라는 방패를 들고 팔아라.

다음 섹션에서는 같은 방향 예측이 맞았는데도 손실이 나는 상황을 다룬다. 만기와 행사가 선택이 왜 그렇게 중요한지, 구체적인 숫자로 비교한다.

커버드콜의 구조(주식 100주 보유 + 콜 1계약 매도)와 손익 한계를 도식으로 명확히 보여주기 위함.

만기·행사가 선택이 수익을 결정한다

방향은 맞았는데 돈을 잃었다. 옵션 초보가 가장 억울해하는 순간이 이것이다.

주가가 실제로 올랐는데 콜옵션이 손실로 마감되는 일은 생각보다 흔하다. 이유는 하나다. 만기와 행사가 선택을 잘못했기 때문이다. 이 두 가지는 "어느 방향으로 베팅하느냐"만큼이나 수익에 직결된다.

행사가: ATM vs OTM, 뭐가 다른가

행사가(Strike Price)는 옵션을 행사할 때 적용되는, 사전에 정한 주가다. 현재 주가와 행사가의 위치 관계에 따라 옵션을 세 가지로 부른다.

ATM(At the Money): 행사가 ≈ 현재 주가. 딱 현재 가격 근처에 걸어두는 것.
OTM(Out of the Money): 콜옵션 기준으로 행사가가 현재 주가보다 높은 것. 주가가 더 올라야 비로소 의미가 생긴다.
ITM(In the Money): 행사가가 이미 유리한 위치. 콜 기준으로 행사가가 현재 주가보다 낮다.

OTM 옵션은 ATM이나 ITM보다 훨씬 싸다. 하지만 그만큼 위험이 크다. 주가가 많이 움직여야만 본전이 된다.

주가가 행사가까지 도달하지 못하고 그 아래에서 멈추면 옵션은 그냥 사라진다. 낸 프리미엄 전액 손실이다.

ATM도 안전하지 않다.

예를 들어 행사가 100달러짜리 콜옵션을 5달러에 샀다면.

만기 때 주가가 정확히 100달러에 있어도 500달러 손실이다. 프리미엄 값을 회수하려면 주가가 행사가를 넘어서야 한다.

만기: 시간이 짧을수록 왜 더 위험한가

세타(시간 가치 감소)는 선형이 아니라 지수적으로 가속된다. 만기가 가까워질수록 속도가 붙는다. 쉽게 말하면, 옵션을 산 뒤 아무 일도 안 일어나면 시간이 지날수록 더 빨리 가치가 녹는다는 뜻이다.

만기가 90일 남은 ATM 옵션의 가격이 1.70달러라고 가정하자.

첫 30일 동안 0.30달러가 녹는다.

그다음 30일 구간에서는 0.40달러가 줄어든다.

마지막 30일에 남은 1.00달러가 대부분 사라진다.

같은 옵션인데 뒤로 갈수록 더 빠르게 녹는 구조다. 방향을 맞춰도 타이밍을 틀리면 돈을 잃는 이유가 여기 있다.

초보가 자주 저지르는 3가지 실수와 체크리스트

옵션으로 처음 손실을 본 사람들 이야기를 들어보면, 방향 예측이 틀려서가 아닌 경우가 꽤 많다. 방향은 맞혔는데 돈을 잃었다. 구조를 몰랐기 때문이다.

실수 1. 계약 수 계산 착오

옵션 가격표에는 "2.50"이라고 표시된다. 2달러 50센트처럼 보인다. 그런데 앞서 다뤘듯 1계약은 100주이기 때문에 실제 결제 금액은 250달러다. 10계약을 샀다면 2,500달러가 빠져나간다.

문제는 여기서 끝나지 않는다. 주가가 생각보다 크게 움직이면 손익도 100배 단위로 출렁인다. 방향이 맞아 기분 좋게 팔면 다행이지만, 반대 방향이면 충격이 더 크다. 처음 계산했던 리스크와 실제 리스크가 달라지는 것이다.

실수 2. 만기일 착각

"이번 주 금요일 만기"라고 알고 있었는데, 알고 보니 다음 주 금요일이었다. 혹은 반대로, 생각보다 만기가 훨씬 가까웠다. 어느 쪽이든 치명적이다.

만기가 다가올수록 세타가 빠르게 커진다. 만기 1주일 전 옵션은 하루가 지날 때마다 가격이 눈에 띄게 줄어든다. 내가 들고 있는 옵션의 만기가 언제인지 모른다는 건, 내 돈이 매일 얼마씩 증발하는지 모른 채 버티고 있다는 뜻이다.

미국 주식 옵션에는 주간 만기(매주 금요일)와 월간 만기(매월 세 번째 금요일)가 혼재한다. 종목에 따라 분기 만기가 별도로 존재하기도 한다. 매매 전에 만기일을 직접 눈으로 확인하는 습관이 없으면 착각이 생길 수밖에 없는 구조다.

실수 3. 세타를 무시한 채 버팀

"조금 더 기다리면 오를 것 같은데." 이 생각이 옵션 매수자에게는 독이다. 세타(시간가치가 줄어들어 옵션 가격이 매일 깎이는 값)를 모르면, 기다리는 동안 가격이 자동으로 줄어든다. 주식이라면 기다리는 동안 별다른 비용이 없지만, 옵션은 기다리는 매일 세타만큼 가격이 깎인다. 주가가 제자리걸음을 해도 옵션 가격은 내려간다.

방향 예측이 맞더라도, 세타가 예측 실현 속도보다 빠르게 프리미엄을 녹였다면 결과는 손실이다. "맞혔는데 왜 잃었지?"의 정체가 대부분 여기 있다.

매매 전 반드시 확인할 5가지 체크리스트

아래 항목을 주문 버튼을 누르기 전에 하나씩 소리 내어 확인해보자.

만기일을 정확히 확인했는가? 주간인지 월간인지, 날짜를 직접 눈으로 봤는가.
1계약 = 100주 기준으로 총 투입 금액을 계산했는가? 화면에 보이는 프리미엄에 100을 곱한 숫자가 실제 내 돈이다.
현재 세타가 얼마인지 확인했는가? 만기가 1~2주 이내라면 하루 세타 비용이 얼마인지 파악하고 진입하라.
행사가가 ATM인지 OTM인지 확인했는가? ATM(At The Money: 행사 가격이 현재 주가와 비슷한 상태)인지, OTM(Out of The Money: 행사 가격이 현재 주가보다 유리하지 않은 상태)인지 확인하라. OTM은 방향이 맞아도 주가가 충분히 움직이지 않으면 손실이 날 수 있다.
손절 기준을 진입 전에 정해놨는가? "더 기다리면 되겠지"는 세타 앞에서 통하지 않는다. 프리미엄이 50% 빠지면 자동으로 나온다는 기준을 미리 세워라.

옵션은 방향만 맞으면 되는 게임이 아니다. 방향, 속도, 시간, 세 가지가 동시에 맞아야 수익이 난다. 이 체크리스트는 그 세 가지 중 적어도 '시간'에서 불의타를 맞지 않기 위한 최소한의 안전장치다. 그리고 왠만하면 하지 말자. 물론 필자도 그렇게 생각하면서도 매번 진입한다. 인간의 욕심은 끝이 없다.

작성자 : @nasdo__