為替相場の急落を受けて短期金利が急低下し、3.4450％に低下、カーブはスティープ化

8ソウルの債券市場では為替相場が急落すると、短期金利が低下し、中長期金利が上昇しました。これはイールドカーブのスティープ化として記録されました。

午後 4時 27分現在、1年 IRS 金利は 3.4450％で、前営業日比 2.75bp 低下しました。2年ゾーンは 2.00bp、3年ゾーンは 0.75bp 低下しました。

5年 IRS は 3.9625％で、1.25bp 上昇しました。10年 IRS は 4.0600％で、3.25bp 上昇しました。

国債現物でも同じ流れが現れました。 3年国債の最終気配利回りは 3.775％と、前営業日比 0.5ベーシスポイント低下しました。

10年債利回りは 4.245％と、 3.2ベーシスポイント上昇しました。 30年債利回りは 4.425％と、 3.5ベーシスポイント上昇しました。

国債先物もまちまちでした。 3年国債先物は 103.12、 2ティック上昇しました。

10年国債先物は 105.91、 29ティック下落しました。

市場参加者の一人である証券会社の債券ディーラーは、為替レートの急落が短期物下落の背景にあると述べました。当日の債券価格とスワップ金利は、現物の動きに連動しました。