불스토리9월 3일차트 분석회귀 채널 / 선 하나 잘못 박으면 전부 무효
추세선은 사람이 긋는다.
회귀 채널은 컴퓨터가 계산해서 긋는다.
같은 차트를 세 명한테 줘도 같은 선이 나온다는 게 유일한 차이다.
이 회귀 채널이라는 도구를 4가지로 다시 쪼갤 수 있다.
앵커 · 채널 종류 · 직선 점수 · 무효 조건
MSTR 차트에 하나씩 올려보자. 변동성이 큰 종목이라 네 가지 차이가 가장 선명하게 드러난다.
1. 앵커
회귀 채널은 시작점을 어디에 박느냐로 결론이 정해진다.
지표 목록에서 불러오는 채널은 '기간'만 입력받아 항상 최신 봉 기준으로 뒤로 센다. 봉이 하나 늘면 구간이 오른쪽으로 미끄러지고, 어제 갓길이던 자리가 오늘은 중앙선이 된다.
그래서 판단 근거로 쓸 채널은 선 그리기 메뉴에서 양끝을 직접 박아야 한다.
기준은 하나다. "이 봉부터 시장이 이 주식을 다르게 보기 시작했다"고 말할 수 있는 자리여야 한다.
MSTR은 그런 날이 명확하다. 비트코인 매수 공시일, 실적 발표일, 증자 발표일. 여기에 거래량이 평소 몇 배로 터진 날을 겹치면 앵커가 몇 개로 좁혀진다.
아무 봉에나 박으면 결국 눈대중 추세선이다. 컴퓨터가 계산했다는 이유로 더 믿게 되니 오히려 나쁘다.
2. 채널 폭
갓길은 선이 아니라 띠다.
기본값은 2배 선 하나만 뜬다. 설정에서 1배 선을 같이 켜면 채널이 구간으로 갈라진다.
1배 안 — 평소 범위. 아무 일도 안 일어난다
1~2배 — 슬슬 과한 구간. 되돌림이 자주 나온다
2배 바깥 — 드문 자리. 되돌림 폭도 커진다
갓길에 딱 닿고 꺾이는 경우는 드물다. 살짝 넘어갔다 돌아오는 게 훨씬 흔하다. 띠로 보면 그 애매함이 사라진다.
중앙선도 같이 본다. 상단을 찍고 내려올 때 1차 도착지는 하단이 아니라 중앙선이다. 중앙선에서 멈추면 흐름 유지, 종가로 뚫으면 하단까지 열린다.
MSTR은 변동성이 커서 2배 폭이 다른 종목보다 훨씬 넓다. 그래서 배수만 보면 감이 안 온다. 상단에서 하단까지가 현재가의 몇 %인지 재봐야 한다. 폭이 30%인 종목과 8%인 종목에서 갓길 터치는 같은 사건이 아니다.
하나만 지키면 된다. 배수는 정해두고 바꾸지 않는다. 이탈이 나왔을 때 2배를 3배로 올리면 이탈은 사라지지만, 판정을 바꾼 게 아니라 자를 바꾼 거다.
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“회귀 채널 / 선 하나 잘못 박으면 전부 무효”
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Bite에서 기업 분석하기3. 무효 조건
패턴이든 채널이든 "틀리면 여기서 끝"이 먼저 정해져야 쓸 수 있다.
판정은 정규장 종가로만 한다. 시간외는 제외다. 하루 이탈 후 복귀는 노이즈고, 2~3일 이탈은 관찰 구간이며, 3거래일 넘게 하단선 밖에서 마감하면 그 채널은 폐기다.
MSTR에는 변수가 하나 더 있다. 비트코인은 주말에도 도는데 주식은 안 돈다.
주말에 BTC가 크게 밀리면 월요일 갭 하락으로 채널 하단을 한 번에 뚫고 시작한다. 며칠에 걸쳐 이탈하는 게 아니라 하루에 끝난다. 그래서 MSTR은 갭으로 이탈한 경우를 따로 봐야 한다. 갭으로 뚫었으면 그 주 안에 갭을 메우고 하단선 위로 종가를 회복하는지가 판정 기준이다. 다시 긋는 순서도 중요하다. 이탈이 나오자마자 채널을 다시 그으면 새 채널은 이탈한 봉까지 계산에 넣는다. 이탈이 없었던 것처럼 보이게 만든다. 문제를 지운 게 아니라 계산 안에 숨긴 거다. 폐기했으면 기존 채널을 지우지 말고 새 채널을 하나 더 건다. 기존 하단선이 새 흐름에서 저항으로 다시 작동하는 경우가 많다. 새 앵커는 이탈이 시작된 봉이다. 안정된 자리가 아니다.
순서는 항상 앵커 → 직선 점수 확인 → 채널 종류 선택 → 무효 조건 이다. 무효 조건을 정하지 않고 갓길만 보면 채널이 아니라 그냥 그림이다.
다음은 채널이 유지될 때와 교체될 때의 시나리오다.
- 마무리
앵커를 박고, 폭을 정하고, 무효 조건을 먼저 써놓는다.
이 세 개를 먼저 하지 않으면 회귀 채널은 매일 다른 답을 준다.
어제 갓길이던 자리가 오늘 중앙선이 되는데, 그걸 눈치채지 못한 채로 판단하게 된다.
과거 차트에서 갓길 반등이 유난히 잘 맞아 보이는 이유가 여기 있다. 결과를 알고 있는 데이터에 선을 맞췄기 때문이다.
회귀 채널의 강점은 누가 그려도 같은 선이 나온다는 것뿐이다. 계산 조건을 매일 바꾸면 그 강점 하나도 사라진다.
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